Com certeza!
Quando quiser baixar um treino, toque no ícone que se parece com isto: (↓)
Quando o ícone (↓) ficar branco, você saberá que o download foi concluído. Toque no ícone novamente se quiser remover o treino baixado do seu celular.
Para acessar seus treinos baixados, volte para a área Descobrir, depois toque na seção Meus Treinos e selecione a aba Baixados.